PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с COST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или COST.

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и COST составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
495.46%
15,780.57%
^GSPTSE
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

0.85

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

1.21

COST:

2.24

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.17

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

0.96

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

4.29

COST:

6.51

Индекс Язвы

^GSPTSE:

2.87%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

14.57%

COST:

22.11%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

^GSPTSE:

-4.19%

COST:

-9.41%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.91% против 23.05% соответственно.

^GSPTSE

С начала года

0.00%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

0.72%

1 год

13.05%

5 лет

11.45%

10 лет

4.91%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTSE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^GSPTSE: 0.79
COST: 1.61
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^GSPTSE: 1.21
COST: 2.16
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^GSPTSE: 1.16
COST: 1.29
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^GSPTSE: 0.96
COST: 2.05
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^GSPTSE: 3.64
COST: 6.19

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
1.61
^GSPTSE
COST

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и COST

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.54%
-9.41%
^GSPTSE
COST

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и COST

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.19%
10.36%
^GSPTSE
COST